Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

скальпировать можно только рыночный шум


      Вбивая последний кол в крышку очередного маржин-гроба невольно начинаю рассусоливать о превратностях судьбы. Взять к примеру такую отстойную вещь как технический анализ. Звучит красиво, но относится к технике и к анализу столько же, как морские свинки к морю и поросям.

      Даже культуризм имеет отношения к культуре больше, чем теханализ к зарабатыванию денег на бирже. Фактически все исследования в ТА строятся на сравнении динамики цен во времени и построении замысловатых фигур из ценовых уровней. Шаманство со старыми данными без ответа на вопрос о будущих трендах.

      Рынок ведет себя непредсказуемо и нагло ко всем сигналам торговых систем. Каким бы мощным математическим аппаратом ни пользоваться, вероятность прогнозируемого исхода никогда не превысит 50%. Надежда на стабильность результатов статистических вычислений приводит лишь к самообману.

      Порою кажется, что теханализ действительно может отражать слабые места поведения толпы. Массовая психология типа главенствует на рынке и временами дает возможность остричь некоторых зазевавшихся баранов. Однако стоит построить график случайных чисел, как там найдутся все те признаки человеческого фактора, которые мы якобы ежедневно видим на своих терминалах.

      Тут тебе и голова с плечами, и задница с ушами, и мощные тренды с коррекциями до линий фибоначи. И боковики, на которых иногда работает устойчивая комбинация стохастиков. И волны эллиотта, и фракталы с крокодилами. Даже пересечение средних может показать хороший результат на нескольких подряд сделках перед тем как все слить.

      А больше добивает полная непригодность сигналов теханализа к реальной торговле. Там где на графике классический сигнал пробоя шеи и последующий ход на отложенный таргет, на практике получаем проскальзывание в пол-фигуры при открытии сделки и неполное закрытие при кратковременном заскоке цен на нужный уровень.

      Теханализ придуман для идеальной игры одним лотом. Когда нет расходов на брокера, спредов, внутрисессионных гепов, проскальзываний. На форексе вроде бы эти вопросы уложены в заданную величину спреда, но очень часто в условия зашит дополнительно скрытый спред в виде точности исполнения. Который по размерам превышает стандартный, давая о себе знать в неподходящие моменты.

      Посему выходит, что графики исследовать можно только в ностальгических целях. "Эх хорош был телек по 13р, зря я мос не продал по 20". А торговать нужно только рыночный шум, выставив встречные ордера за границы привычных колебаний выбранного таймфрейма. С фиксацией прибыли размером в половину среднего колебания.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments