Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

рассчет вероятности форекса


      Разбираясь в причинах своих текущих неудач на форексе решил пересмотреть отношение вероятностей наступление стоп-лосса и стоп-профита. Поставив первоначально 30 и 10 пунктов получал пропорцию 1 к 3, или вероятность 33% наступления убытка.

      Но вынужденные расходы на спред брокеру искажают всю картину. В Альпари сейчас на основных валютных парах спред 3 пипса. Получается, что для получения 10 пипсов профита цена должна пробежать все 13. Для стоп-лосса соответственно достаточно 27 пунктов цены, чтобы получить убыток 30 пипсов. Итоговая вероятность убытка фактически 13 к 27= 48%.

      Получается неприглядная картинка. В половине случаев получаем убыток 30 пунктов на сделку, в другой половине прибыль 10 пунктов на сделку. Офигительный бизнес! Перебор остальных вариантов приводит к необходимости радикального уменьшения влияния спредов на статистику путем увеличения размеров и стоп-лосса, и стоп-профита до максимальных.

      Выставив 100 и 300 пунктов получим вероятность 34%. Но ждать по нескольку фигур психологически очень сложно. И возрастают требования к размеру капитала. Так что наработки в этом направление можно считать тупиковыми. Статистику убыточных сделок нужно перебороть иными методами.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments