Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

График акций часто сравнивается с волнами. Есть даже целая волновая теория. Причем существуют волны разных масштабов, которые могут существовать независимо друг от друга. Типа глобальных тредов, среднесрочных движений и краткосрочных дерганий.
Интерференцию волн разных параметров и амплитуд часто иллюстрируют подобной картинкой. Сложение нескольких разномастных волн дает такую замысловатую загогулину, что в результирующей линии зачастую очень сложно разгадать первоначальные циклы.

Ушлые математики в принципе способны рассчитать формулу многих кривых и разложить её на составляющие. Простому трейдеру от сохи, как я, подобные манипуляции не под силу. Остается только надеяться, что рынок не имеет в своей основе никакой гармонии. И что хаос проник в его структуру так глубоко, что ни один компьютер не докопается.
Существует народное наблюдение, что форма самых мелких волн может отличаться в зависимости от нахождения на разных сторонах гигантского бархана. На растущей половине они имеют резкие зазубринки вниз, а на снижающемся склоне форма гребеночки более пологая. Так же выскажу свое предположение, что рассчет всяких стохастиков нужно проводить для каждого масштаба волн отдельно, а затем узнавать результирующую. Так будет меньше ошибок.
Но речь идет не о сложении сигналов от разных таймфреймов, дневок, часовок и минуток. А именно о разнопериодных волнах одного таймфрейма. Навскидку можно поступить так. Построить индикатор разности цены акции с ее скользящими средними 5, 16 и 40 порядка. На каждом индикаторе определить опережающие сигналы от всяких стохастиков, как если бы индикатор был обычной акцией. А затем суммировать все полученные сигналы.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments