Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

о таргетах, стопах и профите


      Важным компонентом любой успешной торговой системы в биржевой игре является манименеджмент, или говоря по-русски, управление рисками. В котором, в свою очередь, большое влияние играет умение правильно расставлять стоп-лоссы и способность вовремя зафиксировать полученную прибыль. В грамотно составленных системах соотношение среднего профита к среднему убытку должно быть не меньше 2~3.

      Встав на платформу отрицания рационального зерна в рыночных движения я целиком доверился теории полной хаотичности ценовых колебаний. По этой теории стопы не могут служить инструментом защиты капитала, так как превращают трейд в коллекционирование серии убытков различной степени разрушительства капитала. Хитрые механизмы хаотичности заставят сработать любой стоп-лосс, как далеко бы мы его ни ставили и за какие крепкие уровни бы не прятали.

      Еще хуже ситуация с выставлением таргет-профита. В виду требований о более дальнем его размещении (в 2-3 раза) создается ситуация, когда грубое шумовое волнение будет слизывать постоянно только стоп-лоссы и почти никогда стоп-профиты. В итоге приходится отказаться от стопов, как самой вредоносной опции. А чтобы сбалансировать математику, удаление ограничения на риск компенсируем удалением ограничения на прибыль.

      На выходе получаем, что однажды войдя в рынок с позой, от нее нельзя будет отказаться уже ни при каких условиях. С одинаковым усердием терпеть и убытки, и прибыли. Отныне открывать только лонги. Вобщем стать вечным инвестором. Любой выход из рынка означает нарушение правила, баланс сместится и "добро пожаловать в армию лузеров".

     

      P.S. Задумывал пост с обратными выводами, но почему то пришел снова к этим. Хм. Придется потом еще раз повторить попытку.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 11 comments