Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

и о погоде


      Уважаемый kray_zemli недавно в комментах напомнил основную теорию увеличения годовой температурной апмлитуды. Планета находится на пороге очередного ледникового периода. Остывают океаны. Энергии на испарение влаги не хватает, поэтому континентальный тип климата начинает преобладать над морским (более сглаженным). В итоге на фоне общего тренда понижения средних температур волатильность их в годовом плане возрастает.

      Как это всё похоже на фондовый рынок, где возрастающая волатильность является признаком медвежьего тренда. Обьясняется этот факт снижением интереса игроков или уменьшением количества заинтересованных в сделках. Поддерживать цены становится некому и они с легкостью пролетают за сессию десяток процентов. Выстраивается цепочка: потеря интереса => уменьшение ликвидности => всплеск волатильности => общий спад.

      Многие трейдеры пытаются реализовать на этой идее свою торговую систему (возможно даже успешную). На торговле волатильностью основаны многие опционные стратегии. Хотя по мне это не есть чаша грааля. Если обычный игрок ставит в "орлянке" на рост/падение акции, то опционщик на быстрое/медленное изменение цены. В обоих случаях получается неуправляемая угадайка.

      Пока нет прямых доказательств влияния амплитуды разброса цен на вектор последующего движения. Подмечено только, что более резкие движения чаще всего являются коррекционными к основному направлению. Медленные плавные шаги характерзуют устойчивый сильный тренд. Совсем как обвал рынка в прошедшую пятницу. Резкий немотивированный залив говорит о том, что вскоре рынок пойдет гораздо выше локальных максимумов.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments