Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Categories:

индикатор фазы рынка предвещает перемены

Примерно в середине лета заметил, что мои торговые системы, заточенные под пробой на индексе РТС стали приносить убытки. рынок потерял свою способность продолжать хорошее движение по инерции. Стал больше топтаться на месте, откатываться и волочиться. Перед любым движением сначала выбьет все стопы, а только потом потихоньку и кряхтя поплетется в заданную точку.

Стало понятно, что изменились свойства рынка. Что-то где то глобально изменилось. Деньги перестали быть легкими. От пробойных систем пришлось отказаться и перейти к контр-трендовым, играть на отскок. В попытках анализа глобальных свойств рынка обратил внимание на объемы. Но они мало информативны для создания индикатора переключения фазы рынка.

Стал тогда перебирать все подряд и наткнулся на индекс RTSVX. Это какая то хрень, связанная с волатильностью. Причем не понятно как считается. С индикатором волатильности ATR почти не совпадает. Зато хорошо показывает где можно применять пробойные системы. Сравнение графика дневного RTSVX и результатов моих пробойных систем на фьючерсе индекса RTS выдало уровень 27.0. Ниже этого уровня у меня лично лучше получается играть на отскок.

Данный уровень похоже значим не только для меня. В сентябре об него толкались три раза. В июне он выступил поддержкой. А в 2012 полгода являлся сопротивлением на графике.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Так вот вчера впервые за полгода индекс RTSVX закрылся выше упомянутого 27,0. Похоже, что рыночная фаза вновь меняется. Наступает период мощных уверенных движений.
Tags: торговый дневник, фондовый рынок
Subscribe

  • Уралсиб похоже скурвился

    В конце апреля уже писал, что опять начал вкладываться в ПИФЫ. Индекс ММВБ на тот момент составлял 1800 пунктов. Объектом для вложения был выбран ПИФ…

  • ни в какие ворота

    О качестве управления активами различными инвестиционными компаниями уже сказано немало лестных рекламных и честных негативных слов. Наши…

  • пенсионная реформа без прикрас

    Поглядел официальные результаты по управлению активами в пенсионных накоплениях... медвежуть... Итоги управления пенсионными накоплениями за 3…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments