Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

вкусный час в трейдинге

Пишу в основном для себя, поэтому немного сумбурно.

В последнее время френд z_intro зачастил постами про трейдинг. И во мне тоже чтото всколыхнулось. Разные мысли приходят и уходят, но некоторые перед их уходом хочется зафиксировать.

О "вкусном часе" в трейдинге подслушал у опытнейшего трейдера konkop, когда он описывал достоинства последнего часа торгов акциями на ММВБ. Движения этого часа в свое время хорошо отыгрывались в начале следующего дня.

А о том, что все часы в дневной торговой сессии неравнозначны, вычитал у умнейшего трейдера howtotrade. Свой принципиальный отказ от торговлю фьючерсом на индекс РТС он мотивировал трудностями в анализе ценового ряда на этом инструменте. Поскольку утренний период кардинально отличается по своим свойствам от вечернего и тем более от затухающего дневного. Всего он выделял, кажется, четыре отдельные зоны внутри дневной торговой сессии.

Про различие отдельных часов и их влияние на прибыльность вычитал сразу у нескольких никак не знакомых промеж собой профессиональных игроков в покер. Они играют в интернет-казино почти круглосуточно, но некоторые предпочитают столы с очень маленькими ставками и время, когда происходит большой наплыв домохозяек и просто азартной публики (типа вечернего времени в Европе). Дилетанты приходят пощекотать себе нервы и проиграть несущественную для себя сумму. А профессионалы уже их поджидают и обыгрывают. Причем отмечается, что переход на более крупный стол сопровождается увеличением игровой квалификации публики, где легких денег уже не жди.

В трейдинге все примерно как в покере. Правда немножко сложнее. Маленькие ставки и маленький таймфрейм подразумевает присутствие менее профессиональной публики. По идее деньги делать здесь легче. Правда глубина этой золотоносной жилы невелика. Крупному игроку поживиться здесь нечем. Зато работают законы пищевой цепочки, когда крупный поедает средних, откормившихся на маленьких. Усложняется все тем, что маленькие любят пощипывать больших.

Но вермнемся к "вкусному часу". Недавний анализ результатов сделок моей интрадейной системы показал, что послеобеденые часы гораздо предпочтительнее утренних. Но внутри промежутка 14-18 часов есть получасовки с более выраженной прибыльностью. Мне казалось, что причиной таких различий является наша зависимость от внешних факторов типа выхода американской экономической отчетности в 16:30. Но в ноябре произошел переход на зимнее время и наша разница с западом увеличилась на один час. По идее доходность системы так же должна была сдвинуться на час.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Ноябрь еще пока не закончился, но количество сделок для анализа уже накопилось. Но изменений особых не произошло. Спады в доходности так и остались в 15:00 и в 16:30. Всплески доходности остались в 14:00 и в 17:00. Изменилось только пиковое время с 15:30 на 16:00. Вернее исчез пик в 15:30, а всплеск в 16:00 остался на прежнем уровне. Так же значительно просела доходность системы после 17:00.

Вывод на данном этапе анализа сделок напрашивается сам собой. В межпиковые интервалы лучше вообще не торговать. Либо соответственно уменьшать размер торговой позиции. Все это касается сугубо моей торговой системы
Tags: торговый дневник, фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments