Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Categories:

распределение доходности системы внутри дня

Последние полгода торгую фьючерсами внутри дня на пятиминутном графике. В день получается порядка десяти (+/-) сделок. Каждая сделка живет от 1 минуты до часа. Недавно попытался проанализировать результаты своей системы с учетом всех тех сделок, которые не смог исполнить по каким то причинам. Хотя сама система за это время постоянно видоизменялась, дополнялась фильтрами и условиями, сдвигались-раздвигались стопы и тд. Каждая корректировка системы фиксировалась в торговом плане в особом дневнике до начала торгов.

В итоге получился вот такая неказистая гистограмма.

Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений

Зелененькие столбики указывают на количество в % прибыльных сделок. Оранжевые соответственно- количество убыточных сделок. Дневной ход торгов разбит на получасовые отрезки. Мне видится, что зеленая гребенка в основном стабильна. На каждую получасовку равномерно приходится 5-10% прибыльных сделок. Почти нет прибыли с 12 до 12:30. Высокий процент прибыли утром с 11 до 11:30.

Более интересно распределение внутри дня убыточных сделок моей торговой системы. Всплески убыточности присутствуют в 11:30, с 13 до 14, в 15, в 16:30 и в 17:30. Последние два всплеска понятны- увеличивается активность торгов во время американских новостей и открытия американских бирж. А с 13 до 14 причина убыточности наоборот в понижении активности. В этот момент любое увеличение волатильности не приводит к продолжению движения котировок. Пробой чаще заканчивается откатом назад к стоп-лоссу.

Самый убыточный отрезок времени приходится на 15 - 15:30. В этот момент особых новостей на рынке нет, а котировки только начинают раскачиваться перед своими вечерними полетами. В этот период слишком много ложных движений.

И вот я прихожу к выводу, что наиболее выгодными участками для торговли являются дневные и вечерние часы. С 14 до 18. Но исключая два момента с 15 до 15:30 и с 16 до 16:30. Возможно со временем вообще буду торговать только отдельные моменты рынка. Только те окна, в которые соотношение прибыли к убыткам наиболее оптимально. Это получасовки, с началом в 14, 16 и 17 часов.
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 6 comments