Но была бы годная торговая система, а вопросы комиссии и рисков можно будет уладить и оптимизировать. Много лет назад у меня уже были интрадейные системы, который пришлось оставить как раз по причине расходов на комиссию и невозможности целый день торчать у компьютера. Сейчас мне выбирать не приходится- можно и поторчать. По счастью оказалось, что одна из прежних систем до сих пор способна показывать хорошие результаты.
Опытным путем выяснилось, что ожидаемой размер прибыли на одну сделку должен составлять 0,2% цены акции. Размер убытка должен быть таким же. За одну из рассматриваемых недель получилось ориентировочно 45 сделок. Из них только 7 привели бы к убытку более 0,2%. Еще 7 не привели бы ни к убытку ни к профиту (то есть нулевые). Оставшиеся 31 показали бы прибыль более 0,2%.
Осталось испытать эту систему на реальных торгах и проверить, насколько она способна генерировать прибыль. Сейчас возлагаю на нее большие надежды, поэтому не могу раскрыть всех нюансов. В апреле опыты руками пока привели к результату -0,8% (правда систему еще только нащупывал)
