Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Category:

мтс отстой


      МТС отстой. Попробую развить этот тезис. Механические Торговые Системы призваны помогать трейдеру искать (и совершать) прибыльные сделки на фондовом рынке. В поиске нужных параметров можно провести всю жизнь безрезультатно. И дело не только в моих маржин-коллах.

      Рискую предположить, что устойчиво прибыльной системы не существует в природе. В силу иррационального поведения цен. Нет и не может быть универсальной формулы, описывающей все возможные пертурбации графика котировок.

      Но неугомонные биржевики не устают искать ту самую заветную систему. Чаша Грааля манит к себе со страшной силой. Главный аргумент мтс-ников: "ведь кто-то же на этом зарабатывает". Целая индустрия всевозможных метастоков заточена под такие исследования.

      Удивительный фокус, сбивающий с толку многих, состоит в том, что практически любой кусок произвольной кривой можно описать математически. Под любую самую замысловатую извилистую каракулю можно подобрать такие параметры системы, которые покажут удовлетворительную прибыль.

      Но вот с этого момента начинается загвоздка. И дело даже не в том, что не всякая прибыль устроит придирчивого торговца. Уровень просадок и волатильность эквити каждый подкручивает под себя. Проблема упирается в правый край графика- именно с этой точки летят к чертям все наши усилия по разработке мтс.

     Сказка "аут оф сэмпл" заканчивается, наступают будни "реал трейд". Карета становится тыквой с мышами вместо кучеров. Распрекрасная система начинает выделываться и вести себя как портовая обычная случайность. Результаты становятся какими угодно, кроме тех которые ожидаем. И, хотя в мизерном количестве случаев может продолжаться генерация прибыли, это только подтверждение стохастического процесса.

      Некоторые пытаются лечить оказию регулярными подстройками системы, проводя периодические оптимизации и переоптимизации различной степени дотошности. Жаль, что эти усилия так же безперспективны как заделывание пробоины в титанике пластилином.

      Здесь можно даже усмотреть аналогии с вечным двигателем. Противоречия здравого смысла в обыденном понимании и научной логики приводят к тому, что лучшие умы планеты верили в существование "перпетум мобиле". А многие продолжают его изобретать.

     Забавно, но упорство "механизаторов" по своему неистовству сродни попыткам алхимиков откопать философский камень. Средневековые мракобесы целей своих не достигли, но здорово продвинули прогресс всего человечества во многих высокотехнологичных областях.

      На сегодняшний день самым передовым ответвлением мтс является разработка "торговых роботов". Этот прибамбас в автоматическом режиме отслеживает спреды между акциями или спотом и фьючерсом. В случае появления аномальных расхождений он совершает самостоятельно встречные сделки. Наиболее эффективен на мелком таймфрейме, буквально на тиках. Но требует неусыпного контроля специалиста. Биржи борются с такими системами в связи с перегрузкой серверов массой заявок по перемещению ордеров.

      В остальных случаях эффективность мтс неважнецкая. Можно возразить, что на данный момент основные русские мтс-ники в плюсах, особенно трендовики. Но это просто совпадение. Бычий рынок с перерывами продолжается семь лет, а на нем, как известно любая стратегия способна показать плюса, даже метания дротиков в котировальную страницу "КоммерсантЪ".

      На падающем рынке жизнь быстро ставит всех на свои места. Любителей плеча вообще уносит с рынка как дрова со двора в половодье. Так что чем спекуля-мтсники лучше обычных инвесторов еще не известно. На росте рынок практически не обыгрывают, а на падении становятся первыми кандидатами выбывания.

      Отдельная песня выполнение сигналов готовой мтс. Здесь нас подстерегают гораздо больше опасностей потерять капитал, чем просто убыточная система. Известно, что два одинаковых трейдера способны показать на одной и той же системе в одно и тоже время на одном инструменте совершенно разные результаты, вплоть до знака перед числом. Гэпы, пробои, проскальзывания способны стереть в порошок любую "звездную" идею.

      Установлено, что эффективность возрастает по гиперболе с уменьшением торгуемого таймфрейма и уменьшением величины лота. Идеально играть одним контрактом на тиках. При условии нулевой комиссии и отсутствии биржевого сбора. Обладателям других условий просьба идти нахрен.

      Остается последний вопрос. Так где же тогда просвет в этой жизни? Тем более, что примеров успешных трейдеров пруд пруди. Зарубежные специализированные журналы просто пестрят фотографиями удачливых розовощеких чартистов в модных подтяжках.

      В принципе, это и есть ответ на вопрос. Если счастье где то есть, то оно и у нас будет. Просто искать нужно настойчивей. И смотреть на вещи шире. Информация для анализа подается не только в виде чисел, но и в словарном, эмоциональном и тд. Нужно уметь использовать все доступные виды. А опыт приходит с годами.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment