Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

попутная часть котировок


      В основе любого вида технического анализа лежит изучение количественных характеристик прошедших изменений цены торгуемого инструмента. Грубо говоря, берется история котировок и над ней колдуют: строят скользящие средние, накладывают тренды и разные сетки уровней фибоначчи. Иногда такие методы бывают очень изощренными, типа рядов фурье, динамических усреднений или немыслимыми нейронными заморочками.

      Вобщем ставится задача выжать максимально больше пользы из одной единственной характеристики- просто цены сделок. В лучшем случае дополнительно используется обьем. Самым крайним случаем, описанным в книжках, является еще учет открытого интереса во фьючерсной торговле.

      Хотя, если разобраться, есть еще много цифровых значений на которые мог бы опираться теханализ. Самый первый вариант это сопоставление графиков спота и фьючерсов. Сравнение активности, всякие контанги и беквардацци. Вместо фьючерсов можно использовать для сравнения акции на других биржах, в том числе зарубежных. Неплохо исследовать спред с акциями схожих секторов экономики или отдельного отраслевого индекса.

      Думаю, что неплохой потенциал кроется в изучении непрямых характеристик торгового процесса. Таких как число сделок, размер средней сделки, количество заявок на покупку и продажу и тп. На такие подробности обращают внимание только краткосрочные спекулянты. Но для среднесрочной торговли наверняка нашлось бы немало пользы. Вот только собирать подобную информацию трудновато. Истории по ней на брокерских сайтах не ведется. А накапливать вручную геморойно.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments