Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

система "ложных дней"

Торгуя портфельно на фондовом рынке заметил интересную закономерность, которую пока никак не могу прикрутить к своей системе для увеличения прибыльности. Суть этого явления можно описать двумя словами "ложный день".

Все сделки открытые в "ложный день" заканчиваются печально. Вот как это выглядит. Я покупаю и продаю примерно 15 акций, а так же торгую валютой, нефтью, серебром и золотом (через фьючерсы на бирже ФОРТС). Позиции открываются один раз в день и удерживаются около недели.

В своем торговом дневнике каждый день фиксирую проведенные операции с упоминанием причины открытия позиции, уровни стопов и тейк-профитов. Если позицию пришлось закрыть, то возвращаюсь к записи того дня, в который она была открыта. И выделяю запись того дня красным цветом, если позиция закрылась по стопу, или зеленым цветом, если позиция закрылась с прибылью.

А закономерность здесь в том, что все записи одного дня в итоге расцвечиваются одним цветом. У каждой бумаги может быть свой собственный сигнал (пробой уровня, отскок, реализация фигуры). Позиции, открытые в этот день, потом закрываются в совершенно разные дни по совершенно разным причинам. Но итог один- большинство позиций одного дня потом закрываются либо все в плюс, либо все в минус.

Практическая польза от такого наблюдения пока одна. Выявлять ложный день можно на самых ранних стадиях. Допустим вчера я открыл пять лонгов по пяти разным акциям. Каждая пробивала свой важный уровень, давая сигнал к покупке. У каждой выставлялся стоп под другим важным уровнем. А сегодня по одной из бумаг вдруг сработал стоп.

По этой закрытой позиции я во вчерашних записях выделяю текст красным цветом. Значит и все остальные записи со временем тоже придется закрашивать красным цветом. Поскольку уже определился тот самый "ложный день". Следовательно, мне нужно скорее закрыть все остальные позиции того дня, пока они сами не закрылись по стопу. Тем самым сэкономлю свои деньги и нервы.

В итоге получается, что стоп по любой бумаге может стать сигналом к закрытию всех позиций, открытых одновременно с той самой бумагой. Так сказать, сигнал на опережение событий. Но придумать обратный сигнал у меня пока не получается. Типа- сегодня вдруг покупаем одну нефтяную( или банковскую, или энергетическую) акцию, то нужно покупать все нефтяные (или банковские, или энергетические) акции. Обратной зависимости абсолютно нет.

Или что-то все же есть, но нужно очень долго искать. Чтобы прикрутить к своей портфельной системе для увеличения прибыльности.
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 1 comment