Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

определение худшего месяца


      Снова проверил статистику системы межмесячных ( покупка индекса РТС в предпоследний день одного месяца и продажа на шестой рабочий день следующего месяца). Хотел выяснить- какой месяц в по этой системе наилучший и наихудший.

      С января 2000 года по январь 2006 года можно было совершить 72 сделки. По каждому месяцу года получилось по 6 сделок. Худшие получились июль и декабрь (по 3 положительных сделки). Лучшие месяцы январь, март, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь (5 сделок из 6 в плюс). Остальные месяцы по 4 сделки с прибылью.

      Получается, что статистика этой системы выглядит вполне недурно. Риски получить существенный убыток невелики, хотя избавиться от них полностью не удается. На всякий случай провел исследование этой системы на Доу-Джонсе. Главный вывод- система дает прибыль, но отстает от рынка, зато вдвое-втрое снижает величину просадок.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments