Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

пробой диапазона. часть вторая, итоговая

В прошлый раз пиарил книжку ИгрокаЛА, в которой автор утверждал, что выгоднее торговать акции и валюту во время пробоя сложившегося диапазона. В начале июня даже привел сложившиеся уровни для некоторых инструментов (взяты произвольно, уровни брались от ближайших локальных экстремумов):

ГМК Норильский Никель 4600 руб и 5280 руб
Сбербанк 68 руб и 75,5 руб
Евродоллар 1,2105 и 1,2455
Золото 1213 и 1225
Фьючерсы S&P 1066 и 1106
Фьючерсы на нефть 71,6 и 75,2

Прошло полтора месяца. Настало время посмотреть, как вели себя указанные активы в данных уровнях.

Всего сделок 48, из них убыточных половина. Если допустить, что стоп-профит у нас равен трем стоп-лоссам, то общая прибыль составит 24*3-24*1=48 стоп-лоссам. Если разрешить на один стоп-лосс потерю 2% от счета, то общая прибыль составила бы 48*2%=96%. Но так как в портфеле у нас взято шесть инструментов, то при плече 1:1 общую прибыль делим на 6. Получается 96%/6=16% за полтора месяца или примерно 128% в год без реинвестирования.

Ниже приводятся картинки с графиками за июнь-июль 2010 года.

ГМК НорНикель: всего два сигнала, первый привел к убытку

Сбербанк: четыре сигнала, два убыточных

Евродолар: три сигнала, один убыточный
евро
Золото: полтора десятка сигналов. два или три убыточных
Золото
Американские фьючерсы: больше десятка сигналов, из них девять убыточных

Нефть: пятнадцать сигналов, девять убыточных
нефть

Выводы: система на подобных сигналах (пробой диапазона или отскок от его границ наружу) может иметь место при работе с одновременно на портфеле из нескольких инструментов. нуждается в дополнительных фильтрах сигналов (подтверждение объемом или волатильностью). Со временем уровень диапазона теряет свою значимость, особенно если его проходили много раз.
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 5 comments