Проиллюстрируем все на примере произвольного взятого графика реальной акции. Нанесем на него две параллельные горизонтальные линии. Условно привяжем их к диапазону в районе 11 мая (на графике малиновые точки). В данном случае получились уровни 205 и 220. Система заключается в том, чтобы покупать все пробои вверх уровня 220 и вниз уровня 205. Размер стоп-лосс и стоп-профит выбирается по вкусу. По этой картинке мне кажется, что пробой синих линий торговать выгоднее, чем отскок от них внутрь.
Для пущей убедительности проведу эксперимент в реальном режиме. Выберу шесть графиков, нанесу на них линии и через месяц ( в середине июля) проверю как они отторговались. Под катом примеры шести графиков в начале эксперимента. Для тех кто не любит смотреть графики напишу тут их названия и уровни диапазонов (взяты произвольно).
ГМК Норильский Никель 4600 руб и 5280 руб
Сбербанк 68 руб и 75,5 руб
Евродоллар 1,2105 и 1,2455
Золото 1213 и 1225
Фьючерсы S&P 1066 и 1106
Фьючерсы на нефть 71,6 и 75,2
Разумеется пробойные системы работают не всегда и не дают гарантированного профита. Я сам покупал Ростелеком в 2000 году по 136,5 руб и шортил его в 2001 по 13 руб. Но стопы спасут капитал, а корзина из разных инструментов поможет диверсифицировать риски внутри пробойной системы. Суть в том, чтобы смелее торговать пробой- ведь именно с них начинаются все великие движения.
