Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

лузер

Торговля на бирже в этом месяце у меня получается рекордно неудачной. И виртуальный портфель из сигналов по 22 бумагам и реальный счет с 15 фьючерсами теряют в мае уже по 20%. Для меня это жутко большая просадка. В январе было всего -16%.

Причем управление рисками у меня стандартное. Стопы по сигналам исполняются жестко. По каждой бумаге риск в районе 5%. Доля риска каждой бумаги в реальном портфеле не превышает 2%. Но за три неделя мая набралось уже 20% убытка, при том, что были и прибыльные сделки. То есть рынок сейчас стал давать слишком много ложных сигналов для моей системы.

Мой реальный счет пока еще имеет формат игрового и очень мал, чтобы беспокоиться. Но я уже начал наполнять его до размеров рабочего. И такие зверские просадки меня уже морально напрягают. Нужно искать какой то выход. Совершенствовать свою систему и более критично относиться к сигналам. Возможно, снизить частоту сделок.

И уменьшить риск каждой бумаги в портфеле для начала с 2% до 1,65%. Причем навсегда, поскольку терять 20% в месяц для большого счета недопустимо. Хотя в этом случае потенциальная доходность так же снижается. А так же получается парадокс: выкопал себе яму большой лопаткой, а закапывать придется маленькой. И еще не факт, что не придется снижать риски далее до 1%. И снова ввести правило остановки всех торгов до конца месяца по достижении определенного порогового значения просадки.
Tags: торговый дневник, фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments