Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

дела портфельные

После четвергового кошмарного дня, когда американские индексы рухнули в моменте на -10%, мне стало любопытно, как поведет в такой экстремальной ситуации моя торговая система. На которую у меня в последнее время самая большая и последняя надежда. Но поскольку торговля ведется на дневках, то пришлось дожидаться завершения дня пятницы.

Оказалось, что виртуальный портфель в этот день даже немного подрос. Но прибыток составил всего 0,3%. Зато не убыток, который в условиях растущей волатильности рынков пугал меня сильнее всего.

С конца апреля я начал торговать свою систему на реальном счету. Правда, из-за скудности букета инструментов на ФОРТСе в нем всего 13 бумаг. В апреле даже удалось получить прибыль. Которая составила 20% от моей зарплаты (считать в зарплатах оказывается намного эффективнее, чем в процентах или дензнаках).

Так вот в пятницу удалось остаться в нулях. То есть размер портфеля почти не изменился. Убыток от лонгов компенсировался прибылью от шортов. Можно было бы получить даже хороший профит, но в моем портфеле пока нет ГМК Норильский Никель. Один контракт на него стоит около 50 000 руб. и он в мой портфельчик пока просто не помещается (как и Северсталь, которая стоит 40 000 руб.) Перекос баланса рисков не хочу допускать. Лучше недополучить мега-прибыль от никеля, чем поймать от него мега-убыток.

И еще одно замечание. Половина портфеля сделана из условно-ликвидных фьючерсов. Даже на дневках исполнять там сигналы очень тяжело. Активности в стаканах нет, а маркетмейкеры очень хитрые и ушлые. Приходится еще этому аспекту работы обучаться. Перед самым закрытием в стаканы набегают мелкие лоты.
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments