Оказалось, что виртуальный портфель в этот день даже немного подрос. Но прибыток составил всего 0,3%. Зато не убыток, который в условиях растущей волатильности рынков пугал меня сильнее всего.
С конца апреля я начал торговать свою систему на реальном счету. Правда, из-за скудности букета инструментов на ФОРТСе в нем всего 13 бумаг. В апреле даже удалось получить прибыль. Которая составила 20% от моей зарплаты (считать в зарплатах оказывается намного эффективнее, чем в процентах или дензнаках).
Так вот в пятницу удалось остаться в нулях. То есть размер портфеля почти не изменился. Убыток от лонгов компенсировался прибылью от шортов. Можно было бы получить даже хороший профит, но в моем портфеле пока нет ГМК Норильский Никель. Один контракт на него стоит около 50 000 руб. и он в мой портфельчик пока просто не помещается (как и Северсталь, которая стоит 40 000 руб.) Перекос баланса рисков не хочу допускать. Лучше недополучить мега-прибыль от никеля, чем поймать от него мега-убыток.
И еще одно замечание. Половина портфеля сделана из условно-ликвидных фьючерсов. Даже на дневках исполнять там сигналы очень тяжело. Активности в стаканах нет, а маркетмейкеры очень хитрые и ушлые. Приходится еще этому аспекту работы обучаться. Перед самым закрытием в стаканы набегают мелкие лоты.
