Теперь такой подход у меня вызывает сомнения. Особенно в части равнозначности одинаковых баров (свечек) между собой. Начнем с того, что на нашем рынке торговля ведется несколько часов в сутки, а потом гигантский перерыв до следующего утра. Поэтому сложно говорить об усталости рынка, о его перепроданности или перекупленности. За ночь все трейдеры обычно высыпаются. Отсюда все косяки в осцилляторах.
Далее. Внутри дня сразу выделяется неравенство некоторых временных периодов между собой по важности, обьему и волатильности. Это утренние и вечерние часы, а так же момент амерских отчетов в 16-30 и амерские торги после 17-30. Стало быть использовать непрерывные ценовые ряды в прогностических целях уже некорректно. А нужно разрабатывать патерны, привязанные к определенному времени суток.
Подобные проблемы знакомы не только интрадейщикам, но и замечаются на дневках. Всем известен эффект пятницы. Так же есть эффекты конца месяца, квартала, или даже кристмас-ралли. В большей степени такие эффекты сглаживаются на массовых ликвидных круглосуточных рынках, типа форекса или чикагских фьючерсах. Но и там участники делят свои сессии на азиатскую, европейскую и американскую части, с присущими каждой в отдельности неповторимыми чертами.
