Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Category:

система на дневках будет использовать фортс

Виртуальный портфель на основе моих рекомендаций в Клубе трейдеров сайта Нэттрейдер.ру пухнет с такой скоростью, что у меня просто руки горят и хочется скорее перейти к реалу. Готов поступиться даже 90% виртуальной доходности, лишь бы увеличивать свой реальный счет. По совету друзей обратил свое внимание на фьючерсы ФОРТС. У меня в спекулятивных целях постоянно идут сделки на индексе РТС, Сбере и Газпроме. А для новой системы на дневках можно будет обратить внимание на менее ликвидные инструменты.

И вот что оказалось. Сейчас существуют фьючерсы на 16 акций. Мне бы хотелось иметь полную копию своего виртуального портфеля из 22 акций, но пока согласен и на урезанную версию. Но из 16 фьючерсов по акциям Новатэк сделок не проходит абсолютно. И средний спред 27%. Следовательно, эту акцию однозначно вычеркиваем, хотя графики на споте у нее неплохие.

Далее. Существует первая тройка по ликвидности. Это Газпром, Сбербанк и ЛУКОЙЛ. В день по ним совершаются десятки тысяч сделок, а средний спред смехотворен. Но из трех бумаг портфеля не построить. По моей системе на Сбербанке за четыре месяца было всего 2 сигнала.

В следующей группе по ликвидности идут ВТБ, Роснефть, Сбер преф, ГМК Норникель. Здесь в день около одной тысячи сделок. И средний спред 0,10-0,40%%. То есть для торговли на дневках эти бумаги худо-бедно подходят. Но сомнения вызывает Норникель. Стоимость контракта 55 тысяч. Это великовато по моим масштабам. И агрессивные плечи создавать не хочется. Должен быть запас маржи на случай расширения ГО вблизи праздников.

За ними следует группа в полосатых купальниках с оборотом 100-300 сделок в день. Это Уралсвязьинформ, Транснефть преф, Русгидро, Сургутнефтегаз. И спреды здесь так же приемлемы. 0,20-0,50%%. Для портфельной торговли условно подходят. Великовата только Транснефть- 34 тысячи за контракт мне пока много.

Замыкают список акции, в которых в день проходит всего десяток сделок. Это Татнефть, Полюсзолото, Северсталь и МТС. Здесь спреды 0,5-1,0%%.

В итоге набирается портфель из 9 бумаг: ГП, Сбер, Лук, ВТБ, Рося, Сберпреф, Урси, Гидра и Сур. И шесть кандидатов в портфель. Осталось пересчитать их доли в портфеле, а так же устроить бэк-тестинг сигналов системы на долгосрочном историческом промежутке. Все придется делать вручную, поскольку сигналы системы просты, но плохо алгоритмизуются. Вполне возможно, что тестирование остудит мой пыл. Ибо в последние два месяца на росте рынка только ленивый не заработал. Хотя в марте шорт газпрома дал мне 2,9%, а в первой половине апреля шорты принесли в урси +5,4%, в гмк -2,2%, в гидре +7,0%. Короче мне пора за калькулятор.
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 7 comments