Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Categories:

риски межмесячных сделок


      Проверил систему межмесячных сделок на рискованность. Для рассчетов взял вариант с покупкой в предпоследний день месяца и продажей на шестой рабочий день следующего месяца. За шесть лет (без учета гэпов 1.01.2000 и 1.01.2006) эта система показала 213% профита, хотя сам рынок вырос со 168 пунктов до 1125 (+570%). За индексом не угонишься, но весь вопрос в терпимости к просадкам и дродаунам.

      Построив диаграмму распределения убыточных сделок в этой системе не нашел там никаких закономерностей. Число минусовых сделок варьируется от 27 до 41%. В данном случае это 28%. Всего сделок 71, из них 20 убыточных. Без реинвестирования средний убыток -3,1%, максимальный -13%, максимальный дродаун -22%, суммарный убыток -63%. Средняя прибыль +5,4%, максимальная +37%, суммарная прибыль +277%. Оччень всё красиво.

      Эта система проигрывает индексу на длительном промежутке. Но фишка в её выглаживании и неуклонном поступательном росте. В 2000 году индекс дал максимальный дродаун -50%, а система только -22%. В дальнейшем у системы тоже были кое-какие дроданчики, но зато она игнорировала остальные просадки рынка. В 2002 году была просадка рынка на треть, а система показала +5%. В 2004 году при разгроме юкоса система снова показывала прибыль на падающем рынке.

      Вобщем, получается, стоит иногда посматривать на такую системку как на статистическое подтверждение силы рынка в начале месяца по сравнению с концом предыдущего. Так же можно попытаься сыграть на этом деле, благо есть фьючерсы на индекс РТС. С некоторым плечем можно увеличить отдачу системы. Так же возможно применение разнообразных фильтров для улучшения результата.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments