Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

О банальностях трейдинга

Игра на бирже очень многотрудное и сложное дело. Слишком тяжело получать, учитывать, воспринимать, анализировать гигантские потоки информации. Еще труднее вовремя и адекватно на них реагировать. Но в тоже время сам процесс торговли прост и банален. Нужно всего лишь продавать дороже, чем купил, а откупать дешевле, чем продал. Риски нужно контролировать, соблюдая простейшие правила, основанные на математике и теории вероятностей. Все очень просто. И очень банально. Трейдинг - это сплошные банальности.

В основе биржевой игры лежит сделка. Это операция по покупке или продаже некоего актива с последующим ее закрытием. Каждую сделку необходимо ухитриться проводить так, чтобы она приносила прибыль. Но если продуманный нами сценарий не сработал, то из плохой сделки необходимо выйти с как можно наименьшими потерями. То есть уже при входе в сделку надо быть уверенным в том, где придется выходить в случае прибыли и в случае убытка.

Все дело в том, что как бы ни прекрасна и великолепна была отдельно взятая сделка, конечный результат биржевой игры зависит от множества подобных сделок. Прибыль, полученная в одной сделке, будет покрывать убытки в других, менее успешных сделках. А каждый убыток впоследствии нужно будет перекрывать возможным профитом. Следовательно, все сделки в своей массе должны удовлетворять особым, стандартизированным условиям.

Биржевая игра является заведомо опасным предприятием. Краткосрочный спекулянт должен помнить, что его деятельность проходит в условиях общим математически отрицательным итогом. Выигрыши всех участников создаются из проигрышей остальных. Но из «общего котла» приходится существенную часть отдавать на поддержание инфраструктуры путем оплаты комиссионных брокерам и биржевой площадке.

В этом поле приходится воевать одному. Не забывая, что рисковать приходится собственными деньгами, охоту на которые проводят остальные участники торгов. Среди которых есть не только лопухи и новички, которые оплатят твой сегодняшний обед, но и масса профессионалов, оснащенных самыми передовыми технологиями по выуживанию твоих кровных денежек. Поэтому заранее приходится признать их преимущество. В большинстве случаев сделка закончится убытком.

Но, раз побеждать удастся гораздо реже, чем проигрывать, то вывод напрашивается довольно простой. Прибыльная сделка должна перекрывать как минимум одну убыточную и еще разные дополнительные издержки. Один средний профит должен быть как минимум в три раза больше одного среднего убытка. Всякий риск должен быть оправдан. Подход 50/50 в биржевой игре не работает. Если мы рискуем потерять доллар, то на кону должно стоять как минимум три доллара прибыли. Если в сделке маячит прибыль в три доллара, то рисковать необходимо не более чем одним долларом. Иначе вся «математика» процесса даст трещину и загубит капитал.

В итоге одна из самых банальных вещей в трейдинге состоит в балансе принимаемых на себя рисков. Прибыль должна перекрывать убытки. Соотношение должно быть не менее один к трем. Лучше конечно больше, но даже эта пропорция на практике очень трудно дается. Профит обязан быть втрое больше размера стоп-лосса. Высиживание в убытке большой величины должно быть оправдано только преследованием целей, втрое перекрывающих этот убыток. Тактика «пересидел лося и вышел в безубытке» приведет к краху. Тоже самое с профитом. Желание сорвать большой и верный куш должно быть подстраховано возможностью заплатить за эту идею одной третью от размера потенциального прибытка.

Нужно изначально держать в голове эту пропорцию. Один к трем. Три к одному. Таргет-ордер выставлять в три раза дальше, чем стоп-лосс. Если стопов не ставить и убыток засосал, то оправдание этому должно быть только последующим получением троекратно-гигантского профита. Лучше уж выйти с мелким убытком и потом еще раз перезайти. Посеешь поступок- пожнешь привычку. Привыкнешь к пропорции «один к трем» и тогда трейдинг действительно превратится в самое простое и банальное занятие.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 48 comments