Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

4 июля, понедельник

У американцев сегодня национальный праздник. В такие дни во всем мире активность пониженная, а наши рынки непременно растут. Ну или не падают, как, например, сегодня и было. Кстати америкосы даже сумели в космосе подбить ракетой какой то метеорит, доказав свою крутость. В будущем такие проделки запросто возрасут до глобальных звездных войн. А пока что астрологи могут начинать перетряхивать свои портфели списков небесных обьектов.

      В этом году я веду свой график счета на фоне графика фондового индекса голубых фишек, построенного по собственному рецепту. Ежедневная сумма суточных приращений 5 акций (в процентах) складывается со вчерашним значением. Таким образом мой индекс ежедневно состоит из равных долей бумаг, в то время как додик или ртс пересматривают свою дольность менее регулярно.

      По сути любой индекс есть результат какого то расчета. По идее, можно пользоваться бесконечной массой самопальных фондовых индексов, или оглядываться на популярные, выдаваемые специальными агентствами. Сегодня мной был построен очищенный вариант своего индекса. Из ежедневного расчета просто были исключены максимальное и минимальное значения. Соответственно теперь участвуют только бумаги-"середнячки".

сравнение фондового индекса с очищенным вариантом, 4 кб

      Судя по приведенному графику оба варианта моего индекса показывают один и тот же тренд. Но полный индекс широко шатается вокруг очищенного варианта. Иногда он [синий] убегает на несколько дней довольно далеко в одну сторону, но затем неизменно возвращается к своей [красной] мамочке.

      Практическую пользу из этого метода сравнения данных графиков можно поиметь при определении моментов перекупленности или перепроданности всего рынка. Чем шире разница между графиками- тем явственнее заскок, и сильнее будет расплата. На сегодняшний день рынок находится в стадии возврата к справедливым уровням после неадекватного медвежьего похода апреля-мая 2005. По достижении нужных уровней начнется определение направления нового ажиотажного заскока.

      Трудности в работе с данным методом состоят в относительности шкал обоих графиков. На разных масштабах времени обе кривые могут показывать разную картину, но на б0льших масштабах вопрос расплывчатости анализа снижается. Формула индекса в Метасток приведена 6 января 2005 года. В очищенном варианте нужно игнорировать бумаги с максимальным и минимальным дневным приращением цены.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments