Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

о риск-менеджменте замолвите слово


      Приступая к освоению премудростей трейдинга (краткосрочных биржевых спекуляций) стоит особое внимание обратить на такую дисциплину как "управление капиталом". Которая является третьей составной частью успеха (наряду с торговой системой и психологической подготовкой). В классическом виде все сводится к требованию сократить риск до оптимального, оставляя его в разумных рамках.

      Известный компилятор трейдерской литературы д-р Элдер рекомендует установить норму риска на каждую сделку в 2%. По достижении такого убытка сделка должна быть закрыта в безусловном порядке. Поэтому и открывать придется только такие позы, какие соответствуют данным условиям. Если стопы выставляются слишком далеко, а ближе никак не получится, но убыток возможен свыше 2%, то такая сделка отбраковывается.

      Д-р Элдер называл Правило двух процентов спасением от акулы. А ведь есть опасность нарваться на пираний, отщипывающих по кусочку до полного обгладывания скелета. От стайных убытков придумано Правило шести процентов. Как только счет опускается более чем на 6% с начала месяца- торговля в этом месяце прекращается. Таким образом эти два правила помогут нам дольше удержаться на плаву, растягивая время до неизбежного банкротства. Авось до того времени котелок успеет сварить более свежую идею.

      Нигде до этого не встречал, поэтому думаю, что сам придумал расширение правил грамотного управления капиталом. Все выше перечисленные советы относились к одному единственному торговому счету. Оперируя которым невозможно будет использовать и сочетать многообразие торговых приемов, тактик, стратегий, систем, подходов, принципов, парадигм, установок. Контроль за результатами такой сборной солянки затруднителен, а риски от неверных действий по некоторым из них в сумме только увеличат угрозу для счета.

      Выход напрашивается только один: с первого же дня нужно разбить капитал на несколько счетов. Так как занятие трейдингом подразумевает некоторую серьезность, то надо сразу закладываться на постепенное увеличение количества счетов во времени. Оперировать одним, конечно удобнее - никто не спорит, но запоздалый переход на мультисчетовость может быть болезненным. В одних только кнопках запутаться чего стоит. Лучше сразу это пережить.

      Даже у самого распрекрасного и великолепного счета есть риск полного обнуления. И корифеи миллионы проссыкали. Нет ничего больнее увидеть просадку глубже предусмотренной на счете, который взращивался и лелеялся, скажем, года три. К тому же испытывать любую систему с четкими параметрами длительное время без изменений не получится. Где гарантия, что со временем не захочется поработать с альтернативной стратегией. Но комбинировать их на одном счете неразумно. Убить годы на чтото одно- затея нерациональная.

      С психологической точки зрения ведение нескольких счетов с одинаковыми инструментами, но разными стратегиями более комфортно. В одном месте у тебя система в лонгах, а в другом в шорте, но обе вроде бы правильные (по неправильным системам мы на реале не торгуем). В сумме получается как бы лок. Душа не болеет ни за быков, ни за медведей, на психику поза не давит, можно спокойно, непредвзято, хладнокровно анализировать ситуацию.

      Когда счет один, то на нем приходится осторожничать. Опускать планку каждого лота до такого мизера, что отдача не покрывает даже сопутствующих торговле издержек. Затем, натерпевшись долго прозябания в муравьиной возне, однажды по натитию открываем мегалот в случайной якобы суперверняковой сделке, получаем от рынка оплеуху в виде несусветно жирного лося, и снова заползаем в свою раковину жучка-пипсодойщика.

      Но если счетов много, то почему бы не по ухарствовать. Если системе доверяем, то она должна работать на полную катушку. Чем лучше будут результаты, тем больше внимания станем ей уделять. А если она залосит и счет сгинет, то беда небольшая. Еще куча действующих счетов осталась. Будем на других сосредотачиваться. Это как полярные ездовые лайки. Тянут себе нарты с поклажей, но если кто-то околел, то упряжка его на ходу сьедает. Кстати если какой то счет и впрямь исчезнет, то его всегда можно будет заново сформировать из прироста на более прибыльных.

      Не обязательно активно рубиться сразу по всем десяти счетам. Один может быть интрадейным, второй свинговым, третий более долгосрочным, и тд. Но желательно чтобы все были на одном сегменте рынка. Либо акции, либо фьючерсы, либо форекс. И лучше у разных брокеров. А если размеры стартового капитала не позволяют, то часть (малую!) можно вести на демосчетах с виртуальной торговлей.

      В одной некогда популярной песенке была строчка "до тебя мне идти и идти, а до смерти четыре шага". Она говорит о том, что автор хорошо разбирался в риск-менеджменте. Всегда нужно знать, где предел твоих возможностей. И сколько у тебя в запасе шагов до непоправимого края. В трейдинге это особенно актуально. Каждая сделка чревата лосем, а каждый лось это шаг к пропасти. И число таких шагов нужно постоянно контролировать. Пропасть уже полна бывших трейдеров, но она бездонна.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments