September 9th, 2013

егерь

выбор таймфрейма для торговли интрадей

За последние пару недель моя торговая система, основанная на 5минутках РТС показала прибыль примерно в 5 тысяч пунктов. Но стопы получаются не очень комфортными, поэтому мне захотелось исследовать более мелкий масштаб. К примеру перейти на 2 минутки. Ведь в мелком таймфрейме стопы должны быть по короче примерно в два раза. Осталось узнать, как уменьшение масштаба отразится на прибыльности.

По распространенной теории масштаб никак не влияет поведение рынка. Принцип фрактальности действует так, что фигуры и сигналы одинаково действуют хоть на минутках, хоть на часовках, хоть на дневках.

Система проверялась на 5 и на 2х минутках. Алгоритм в обоих случаях был одинаковый (сигнал возникал при складывании особого сочетания из двух свечей). Для чистоты эксперимента комиссионные не учитывались. И вот оказалось, что для 5-минуток получилось 54 сделки, для 2х-минуток 91 сделка. Средний стоп на 5мин -80 пунктов, а средний стоп для 2мин -87 пунктов.
График результата 5 минуток
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
График результата 2 минуток
Изображение - savepic.org — сервис хранения изображений
То есть с уменьшением таймфрейма результат основательно портится.
Нужно будет попробовать посчитать для 10 или 15 минуток
егерь

продолжаю выбирать таймфрейм для интрадея

В предыдущей записи рассматривал парадоксальный эффект снижения доходности одной моей торговой системы интрадей при уменьшении таймфрейма с 5 до 2 минуток (без учета комиссионных). Попробовал пересчитать на том же историческом участке 10 и 15 минутки. Стоп увеличился, доходность нет(( В следующий раз попробую пересчитать еще 6 минутки (есть в КВИКе).

Collapse )