October 19th, 2010

егерь

о торговой системе на российском рынке

Беседовал с одним начинающим товарищем. Пришлось для него написать много буков. И чтобы они не зазря пропали, сделаю из них как бы пост:

Для технического анализа можно выстраивать любые графики. Но мне удобнее всего пользоваться часовыми и дневными графиками. Месячные и недельные практически никогда не открываю. В принципе на дневных графиках все достаточно хорошо видно. В самом крайнем случае, когда существуют сомнения и колебания в определении направления рынка подсматриваю ситуацию на часовых графиках. Хотя все сигналы определяю преимущественно на дневных.

Далее на выбранном графике расчерчиваю тренды и уровни. Но стараюсь ничего не нагромождать. Всего на графике может быть 2-3 линии, максимум 4. Каждая такая линия должнасоединять как минимум три экстремума цены. Это три далеко отстоящих друг от друга минимума или максимума. Если цена вдруг подходит к такой линии в четвертый раз, то график такой акции становится для меня интересным.

Затем происходит два варианта. Цена либо отскакивает от этой линии, либо пробивает ее. В обоих случаях получается сигнал. Но этот сигнал может быть истинным и ложным. Истинный сигнал подтверждается сильным движением цены (рост или падение за день не менее 2%) и сильным увеличением объема (для шорта объем должен быть вдвое больше предыдущего дня).

Затем выставляется стоп и профит. Стоп должен быть не далее 5% от точки входа. Профит не менее 15% от точки входа. Если профит приходится ставить дальше очередной сильной линии, то в такую сделку лучше не входить, поскольку от сильной линии может произойти отскок и профит не исполнится.

Программа Метасток идеально подходит для рисования графиков. Но для нее технически сложно создать подкачку реал-тайма котировок.

Об индикаторах. Существует поверье, что некие индикаторы могут здорово предсказывать  рынок. В Метастоке и в других программах существуют даже специальные тестировщики стратегий для поисках таких индикаторов. Я тоже верил в такую идею и потратил около десяти лет на тестирование стратегий. А потом разочаровался в этой идее и больше не использую никаких индикаторов. Могу только для красоты добавлять на графики среднюю с периодом 200 (ЕМА200), но реального толка от нее мало.

Фигуры технического анализа тоже иногда использую, а так же иногда применяю волновую теорию Эллиотта. Но не для создания торговых сигналов, а для определения текущей ситуации на рынке и основного направления движения. В этих же целях посматриваю на графики фьючерсов на нефть, индекса S&P, золота и индекса доллара. Поскольку упомянутые инструменты обладают определенной трендовостью и оказывают некоторое воздействие на российский фондовый рынок.