June 3rd, 2010

егерь

Итоги мая

Давно уже приметил странную закономерность. Как только начинаешь рассказывать о своей системе или ее результатах, как тут же все идет наперекосяк. Поэтому убежден, что регулярные отчеты о системе наносят только вред. Можно лишь изредка рассказывать о каких то особых достижениях.

В мае у меня были анти-достижения. Виртуальная система, сигналы которой публикуются в режиме реального времени на сайте брокера, за предыдущие два месяца почти удвоила виртуальный капитал. Поэтому я смело стал торговать по ней реальным счетом и в апреле даже заработал. Но в мае вдруг система показала минус и довольно большой. Примерно -18%.

Для реального счета это тоже почти катастрофа. В деньгах получилось минус 100,4% от месячной зарплаты по основному месту работы. "Дорогие у нас игрушки"(с). Хотя может быть это и хорошо, что просадка случилась именно тогда, когда только начал накачивать реальный счет. Появился хороший урок просчитать параметры просадки и подкорректировать управление капиталом. Снизить риск на каждую сделку и уменьшить частоту сигналов, отбирая для реальной торговли только самые надежные. До того, как все станет по-взрослому.

А еще начинаю понимать, почему многие крупные хедж-фонды в мае показали убытки. Дело даже не в падении Доу 6 мая на 10%. Весь месяц шел расколбас. Только выстроишь серьезную линию наверх, как происходит разворот вниз. Откроешь кучу шортов- разворачиваются вверх. Только и знаешь, что режешь стопы. Спекулятивные тактики может и дали бы заработать, но у меня на просиживание перед монитором в разгар лета нет ни сил, ни времени, ни желания.

К тому же русский рынок поражал своей волатильностью. Там где американский индекс рос на +2% русский выпрыгивал на +6%. Где амеры падали на -1%, мы валились на -5%. Это напоминает графики золота и серебра. Ходят одинаково, но серебро намного волатильней. Как с этим бороться (кроме уменьшения размера позиций) пока не знаю.
егерь

ковыльные степи аватара

Сколько лет уже блукаю по степи, но только сейчас впервые увидел как распространяется ковыль. Это травянистое растение дикой степи. Растет обширными полянками и напоминает белые волнистые метелки. Оказывается отдельные нитки этих метелок отделяются и летят по воздуху пушистыми завитушками. А внизу маленькое копьецо, которое при приземлении вонзается в землю и десантирует туда семечку.

Когда этих белоснежных завитушек летает много, то картина поразительно напоминает сцену из Аватара, где эти мохнатые ниточки являлись частью сюжета. Кстати буквально на днях Кэмерон заявил, что ускорение технологических процессов позволит создать продолжение фильма вдвое быстрее, чем первую часть. Поэтому вторую часть можно будет увидеть уже в 2014 году.

Хотя в том же яндексе есть 35 тысяч ссылок на скачивание "через смс" фильма "Аватар2. Оборона Пандоры". В рецензии написано, что зепляне хотят взять реванш и снова отправили карателей в космос. "По счастливой случайности в составе отряда есть бывший сослуживец Джейка - Алекс, который и выходит на контакт с другом, раскрывая ему планы врагов. Пандора начинает готовиться к отражению атаки всеми имеющимися у На’ви средствами. Но смогут ли туземцы противостоять на равных солдатам врага, вооруженным по последнему слову техники, получится ли у них предотвратить предательство в своих рядах? Или им придется покинуть Пандору, чтобы нанести неожиданный удар по врагу?"
егерь

пробой диапазона. начало эксперимента

В книжке Игрока-LA, которая оказала на меня очень большое влияние, доказывается, что торговать нужно только движения. А все движения начинаются с пробоев диапазона. Причем принципиальными являются два момента. 1) Диапазон можно назначить произвольно. 2) Торговать пробой намного выгоднее, чем откат от границы диапазона.

Проиллюстрируем все на примере произвольного взятого графика реальной акции. Нанесем на него две параллельные горизонтальные линии. Условно привяжем их к диапазону в районе 11 мая (на графике малиновые точки). В данном случае получились уровни 205 и 220. Система заключается в том, чтобы покупать все пробои вверх уровня 220 и вниз уровня 205. Размер стоп-лосс и стоп-профит выбирается по вкусу. По этой картинке мне кажется, что пробой синих линий торговать выгоднее, чем отскок от них внутрь.

пример системы

Для пущей убедительности проведу эксперимент в реальном режиме. Выберу шесть графиков, нанесу на них линии и через месяц ( в середине июля) проверю как они отторговались. Под катом примеры шести графиков в начале эксперимента. Для тех кто не любит смотреть графики напишу тут их названия и уровни диапазонов (взяты произвольно).

ГМК Норильский Никель 4600 руб и 5280 руб
Сбербанк 68 руб и 75,5 руб
Евродоллар 1,2105 и 1,2455
Золото 1213 и 1225
Фьючерсы S&P 1066 и 1106
Фьючерсы на нефть 71,6 и 75,2


Collapse )

Разумеется пробойные системы работают не всегда и не дают гарантированного профита. Я сам покупал Ростелеком в 2000 году по 136,5 руб и шортил его в 2001 по 13 руб. Но стопы спасут капитал, а корзина из разных инструментов поможет диверсифицировать риски внутри пробойной системы. Суть в том, чтобы смелее торговать пробой- ведь именно с них начинаются все великие движения.