July 28th, 2009

егерь

Арсенал торговых стратегий обязан быть разнообразным

Работа биржевого спекулянта представляет собой регулярное проведение большого количества быстрых сделок. Каждая отдельная сделка может быть уникальна и неповторима по своим характеристикам, причинам проведения, поводам для входа и выхода. Но когда таких сделок становится много, то количество постепенно обращается в качество. Рано или поздно каждый трейдер приходит к необходимости иметь четкий алгоритм проведения сделки.

Постепенно вырисовываются общие (в рамках одной индивидуальной стратегии) правила поиска хорошего входа, определение оптимального объема позиции, расторопного выставления стопов, удачной фиксации профита. Некоторые функции начинают выполняться автоматически, а некоторые приходится видоизменять и оптимизировать практически всю свою трейдерскую карьеру. Но в основе торговли всегда будет лежать определенный набор однотипных действий.

Можно выделить две основные фазы в алгоритме проведения сделки. Это поиск хорошего сетапа и собственно исполнение сделки. Обе задачи одинаково важны. Без выявления верного направления и расчета на мощное безоткатное движение торговля превратится в обычную «орлянку», хотя метод 50/50 в трейдинге не действует, поскольку биржевая игра происходит с отрицательным общим итогом (сумма всех выигрышей покрывается суммой всех проигрышей за минусом биржевых комиссий). Математика станет работать против нас, если нам будет безразличен момент входа в сделку.

Но даже грамотный удачный вход можно запороть плохим исполнением. Неверно определяя соотношение потенциальных убытков и профитов, располагая ордера выше или ниже сильных уровней или позади заявки очень крупного участника торгов, используя плохое техническое оснащение в виде тормознутой торговой платформы либо глюкавого брокера можно получить убыток даже там, где он был изначально невозможен.

При этом вторая задача в принципе решаема путем наработки опыта и постепенного механизирования некоторых опций. Доведение многих действий до автоматизма помогает постепенно снизить процент ошибок именно в технологической части торговли. Но первая задача по определению наилучшего входа в позицию навсегда остается открытой для творчества и экспериментов. Ее никогда не решить путем поиска одной и на все времена единственной формулы. Рынок как живой организм постоянно развивается, перетекает из одной формы в другую, меняет свои характеристики.

Вечная изменчивость рынка заставляет трейдера быть в постоянном поиске новых, более лучших стратегий. Каждая стратегия, опираясь на определенное свойство рынка, старается выдоить из этого свойства максимально возможное. Со временем у тех, кто оплачивает этот банкет, заканчиваются средства и приходится искать новые возможности. Фактически идет беспрерывный поиск устойчивых несоответствий и ненормальностей. Ищутся вспышки аномалий, которые затем исчезают по мере увеличения желающих на этом заработать.

Рыночный хаос не дает устояться образованию долговременных торговых стратегий. Трендовики зарабатывают на трендовых участках рынка, но теряют на боковой пиле. Флетовики могут озолотиться на своей коридорной торговле до той поры, пока не придет мощный вынос или сквиз. Никто еще не придумал переключателя тренд/флэт, чтобы знать когда время зарабатывать и на чем. Хороша ложка к обеду. Каждая стратегия хороша только на определенном участке. Со временем любая методика начинает лосить. Зато появляются возможности для новых.

Определять эти новые методики и приходится трейдеру постоянно. Советы где купить и что продать могут сыпаться со всех сторон. Но голодному человеку лучше дать удочку, чем рыбу. Рыбой он насытится один раз, а с удочкой сможет сам обеспечить себя рыбой. Искать торговые советы на стороне равносильно выпрашиванию для себя рыбы. У трейдера должна быть своя личная опробованная удочка. И желательно сразу несколько.

Трейдинг подобен массовому сражению всех со всеми. Идти на такую войну глупо с одним пистолетом. Арсенал должен быть огромным. Включая как холодное, так и огнестрельное оружие всех калибров вплоть до полу-автоматического. Пополнять такой арсенал требуется регулярно. Поэтому процесс поиска новых успешных стратегий должен вестись непрерывно. Даже если сегодня любимая стратегия приносит прибыль, всегда нужно имеет несколько стратегий-кандидатов про запас. Чтобы процесс торговли продолжался в любой ситуации.