May 5th, 2009

егерь

мучая калькулятор

Недавно на одном из форумов разбирались итоги последнего конкурса по трейдингу, проведенного одной из российских бирж. Вице-чемпион этого конкурса установил своеобразный рекорд, увеличив свою стартовую околонулевую сумму до 1.8 млн рублей. Тем самым он показал пример остальным трейдерам, что ручной прибыльный трейдинг реальность. А заодно измерил глубину потенциальной доходности.

Таким образом мы видим, что с трейдинга реально получать 600 тыс руб в месяц (правда необходимо иметь задатки чемпионства). Если же пересчитать результат с учетом сложного процента, то получаем за три месяца увеличение в 600 раз. Или примерно увеличение в 8,5 раз в месяц. Следовательно в третий месяц конкурса участник получил доход 1.8 млн / (1-1/8,5) = 1.5 млн. Что тоже неплохо.

Теперь разберем применяемую стратегию. Согласно некоторым подсчетам в среднем данный участник имел в день 46 сделок, из которых только 48% были прибыльные. По нынешним ценам (индекс РТС ~850) у него средняя положительная сделка равнялась 350 пунктов, средний убыток 100 пунктов (имеется в виду фьючерс на РТС). То есть в среднем проводилось 4-5 сделок в час. Это вполне реальные цифры, учитывая что средний размер пятиминутной свечи на данном фьючерсе 200-500 пунктов.

От подобного метода торговли в день можно выжимать 46 * (350-100) * 48% = 5000 пунктов на один контракт (округлем очень грубо в сторону уменьшения для покрытия биржевых расходов и слипажа). Согласно спецификации на фьючерсы это соответствует $100. Максимально рынок может проглотить при данном методе торговли до 50 контрактов (иначе исполнение стопов будет с проскальзыванием, что ухудшит всю математику). Значит при стоимости одного контракта 10 000 руб (т.н. ГО) на торговом счете нужно иметь от 500 тыс руб. А выхлоп составит $100 * 5 * 20 = $10 000 в месяц. Или 330 тыс в месяц. До вице-чемпионства будет далеко, зато потенциал доходности уже ясен.

В дальнейшем доходность можно будет увеличивать до бесконечности, если переходить на более долгосрочные не интрадейные сделки. Но лучше конечно подкопить себе на депозит в валюте и открыть счет на американской площадке. Что бы по вечерам торговать не русскую вечерку, а американскую сессию.

Правда в реале данный пирог нужно будет разделить с другими страждущими. Можно навскидку оценить количество претендентов. Всего за день по РИМе проходит около 100 000 сделок. Один только робот eva умудрялся совершать в день 7 тыс сделок. Следовательно половину общего количества можно смело отнести к роботам, юзающим сверхкраткосрочные арбитражные сделки. К ручному трейдингу это не имеет отношения и они нам не конкуренты. Из оставшихся 50 000 сделок отдадим 80% на долю новичков, системщиков, свингеров, институционалов и кукловодов. Нам остается 10 000 сделок или 5 000 закрытых трейдов.

Если у нас в день профи нашего уровня совершает 50 трейдов, то всего у нас остается 5000 / 50 = 100 конкурентов. Которые и претендуют на те самые 330 тыс руб в месяц. На каждого получается не очень густо. Тогда условимся считать, что данная ниша заполняется не очень равномерно. У кого то лот еще маленький, а кто то наоборот раскрутился и перерос данную стратегию. Так что на наш век хватит. Остается только смелее открываться в сторону предпочтительного движения, выставляя стоп-профиты в 3,5 раза дальше стоп-лоссов. А об остальном позаботится математика.