September 10th, 2008

егерь

псебай 2008

Вернулся из похода в горы, устроенного с друзьями в прошедший уикенд. Хорошие впечатления. Все было как и намечалось- скалы, водопады, висячие мосты над бурным речками, палатки, беседы у костра, гитара, песни, футбол, лошади, водка, шашлыки. Ежедневный дождик добавлял экстрима. Вот некоторые самые запомнившиеся эпизоды:

- Наш коллектив был исключительно мужской. Поэтому разговоры были чаще всего о женщинах. Какое же было удивление встретить в очень труднодоступном месте, высоко в горах, у красивого водопада такой же монолитный исключительно женский коллектив. Причем девушки приехали из совсем другого региона и поселились в одном из пансионатов. Они тоже совсем не думали встретить в глухом лесу нас. Начали с очень бурного флирта, потом вход пошла водка, потом совместные забавы. Далее можно приписать кучу сценариев, но реальный я опущу, поскольку почти все из нас были женаты, а они стопудово прочитают этот текст.

- В один из дней к нам заехал праворукий джип и пригласил на платную экскурсию на высокогорное плато Бамбаки, якобы там имеется чудесный вид на каньон глубиной 400 метров. Трое наших согласилось. Но к вечеру они не вернулись. Мы уже не знали что и думать. Переживали, что их выкрала грузинская разведка и сделала своими манкуртами. Их привезли только поздно ночью и они даже не стояли на ногах, а только целовали землю от радости что вернулись, выпили водки и молча повалились спать. К этим ребятам так потом и прилипла кличка "бамбаки". Водитель, который их привез, рассказал, что вездеходный ГАЗ-66 на мокрой дороге восемь раз лебедкой из луж вытаскивали и один раз машина на бок перевернулась. Потом он еще показал нам видеофильм про свое собственное путешествие на КАМАЗах до Анадыря (Камчатка). Из Челябинска туда 90 дней ехать. Снег лопаткой откапывали, вода на некоторых бродах была по крышу самосвалу, медведи в серебристых шубах воровали мясо лося из заначки. Париж-Дакар по сравнению с Колымским Трактом просто детская песочница.

- На трассе Баку-Ростов нас тормознул один водила легковушки умаляющими жестами. Представился болгарином, который едет с какой то стройки и не имеет рублей на бензин и мелкий ремонт двигателя. Просил денег и даже пытался продать нам увесистый перстень. Сквозь акцент было трудно разобрать подробности, но как только в ход пошли латунные "драгоценности", мы сразу поняли что это обычная цыганская разводка и дали по газам. Но номера у него действительно были не русские. А на другой стороне трассы стояла такая же машина и творилось тоже самое.

А в целом поездка очень хорошая была.
егерь

Что такое скальпинг?


Скальпинг - это работа на ВСЕХ микродвижениях, превышающих двойную комиссию и припуск на проскальзывание.

Скальперу все равно - кто, что и почему выставляет, главное чтобы качались объемы и шли мощные осциляции.

Жесточайший риск-менеджент - выскакивание из позиции при малейшем развороте и даже снижении объемов, чтобы ни минуты не подвисать в застое. Фиксация профита по окончании дня.


Почему скальперы существуют и их даже поощряются:

Умный скальпер может уверенно, математически надежно рубать себе по копеечке стабильный профит, сравнимый со средней “человеческой” зарплатой;
Скальперы нужны рынку чтобы придавать торгам живости: они выгодны брокерам, биржам и даже крупным игрокам, которые их умело пользуют.

Почему все не бросились и не стали в одночасье скальперами:

Для скальпинга подходят только небольшие “безынерционные” суммы, не оказывающие сами по себе влияния на рынок: миллионами не поскальпируешь, больших сумм (по меркам финансистов) на скальпинге не заработаешь. Но для поддержки штанишек физ.лицу может и хватить.
Работа скальпера ничуть не легче работы программиста, при тех же и даже меньших доходах. Только у штатного программиста с опытом и интеллектом, необходимым профитному скальперу, доход гораздо надежнее.
И конечно, работа скальпера заключается не в разглядывании стакана, а в написании и непрерывной отладке программы, которая будет висеть всю торговую сессию и собирать копеечки на каждом тике.
 

взято на http://www.trade-bot.ru/2008/07/snova-pro-skalping/
егерь

ФОРТС на фоне остальных фьючерсных площадок

Скоько зарабатывает биржа?

БИРЖАГОкомиссия биржи и клиринга частное второй колонки на первую * 1000:
CME/Globex, e-mini S&P45001.140.253
ФОРТС, индекс РТС900020.222
Eurex, DJ EuroStoxx 5030000.30.1
Liffe, FTSE 10045000.280.062
Eurex, DAX150000.50.033


Как видите ФОРТС зарабатывает вполне хорошо на фоне, например, европейских коллег. Давайте также учтем, что деньги под ГО на западных площадках лежат не в кэше, а в долговых бумагах, по кот. начисляется процент. Многие брокеры сей процент (за вычетом небольшого интереса) перечисляют на клиентский счет и эта сумма перекрывает или значительно сокращает биржевую комиссию.
Добавлю, что на Eurex'е до февраля 2007 вообще не брали комиссию при торговле фьючерсами на индексы и облигации (про другие не знаю - не торговал).. вот так к примеру развивают бизнес наши соседи..

вот что получилось с комиссией:

БИРЖАНоминальная стоимость контрактакомиссия биржи и клиринга частное второй колонки на первую * 1000:
ФОРТС, индекс РТС (1300)885001.140.226
CME/Globex, e-mini S&P (1300)6500020.175
Eurex, DJ EuroStoxx 50 (3300)330000.30.091
Liffe, FTSE 100 (5400)540000.280.052
Eurex, DAX (6300)1575000.50.032


в скобках значения фьючерсов, при которых считалась номинальная стоимость..
два интересных момента:
1. ситуация не изменилась, ФОРТС в первых рядах;
2. она не могла измениться!.. т.к. ГО на ликвидные фьючерсы на индексы составляет 7.5 - 10% от номинальной стоимости, поэтому особой разницы нет, сравнивать относительно первого или второго..
и другая интересная тема - ликвидность..
считаем в штуках, точнее в млрд контрактов, январь - март 2008, данные FIA и Euronext.

152 (CME/Globex, e-mini S&P);
112 (Eurex, DJ EuroStoxx 50);
21 (ФОРТС, индекс РТС);
13 (Eurex, DAX);
11 (Liffe, FTSE 100).

ага, вот он повод для гордости!.. почетное третье место!..
но подождите.. ведь мы теперь пользуемся правильным показателем - номинальной стоимостью, давайте узнаем кто лидер в рублях и копейках..
те же данные за тот же период, но в млрд. евро:

6587 (CME/Globex, e-mini S&P);
3696 (Eurex, DJ EuroStoxx 50);
2048 (Eurex, DAX);
832 (Liffe, FTSE 100);
53 (ФОРТС, индекс РТС).

боже мой! какая разительная перемена!.. отставание от ближайшего конкурента в 15 раз, а от лидера - больше чем в 100 раз.. теперь понятно почему ФОРТС считается малоликвидным

пара примечаний: во всех вычислениях использовалось округление; курсы валют в последнем расчете: RUR/EUR = 35, USD/EUR = 1.5, EUR/GBP = 1.4.

взято на http://forum.rts.ru/