January 24th, 2008

егерь

действия инвестора в период биржевой паники. собственный опыт


      Во второй половине января 2008 на фондовом рынке мира развиваются драматические события. Индексы то летят в тартарары, то выпрыгивают из глубины как резиновые уточки. Российская биржа не исключение. Здесь тоже волатильность побила все рекорды. Потрепало и спекулянтов, и инвесторов. Каждый получил кто урок, кто прибыль, кто маржин-колл, а кто и удовольствие.

      Мне удалось применить на практике новые положения своей торговой парадигмы. Collapse )
егерь

мои догады о причинах кризиса


      В предыдущем посте упомянул как ловко удалось перевести свои паи фонда РТС*1 в паи РТС*2. Оба фонда сильно привязаны в своей динамике к индексу российской биржи. Но первый упал на 15%, а второй соответственно на 30%. Теперь если рынок восстановится с такой же скоростью, что и падал, то мне удастся заработать к началу года +25%. А если останется на уровне -15% на несколько дней и оба фонда уравняются, то мои потери с начала года будут всего -6%. Такая математика.

      Но на этом радости и заканчиваются. Размеры счета в Юниаструме у меня такие микрические, что позволяют считать его тестовым. Настоящий портфель пока еще разбросан по всем остальным ПИФам из первой топ-десятки России, поэтому просадка в моих сбережениях очень чувствительная. Можно даже сказать шоковая. Небывало критическая. В процентах конечно видал и похуже, но в дензнаках такая что в ушах становится темно. Даже мысль возникает уже сейчас перевести все в Юниаструм пока цены позволяют минимизировать налоги с прибыли.

      Теперь о кризисе. Кризис есть. То, что русский рынок отскочил от своей исторической махи с незакрытым гэпом означает технически, что на дворе даун-тренд. Это был так называемый гэп разворота. Он предвещает серьезное, нудное и длительное падение. Теперь нужно ждать второго незакрываемого гэпа вниз, который называется гэпом отрыва и означает середину падения. А последний гэп истощения будет в самом конце.

      Хотя на том же графике Доу-Джонса вообще нет ничего мрачного. У них даже волатильность привычных размеров. И дневные свечки по размерам не превышают остальные декабрьские и январские. Опять таки пинцетик вниз нарисовали. Так что падать упорно не хотят. Опять таки на всех валютах картинки будничные. То есть валили только стоки. Придумали себе новую тенденцию во второй половине зимы продавать все ликвидные фишки. Оздоровительная типа коррекция для разгрузки перекупленых индикаторов.

      Я не большой знаток экономики. Рецессию в Америке обсуждать не могу. Для меня она вообще является экономикой мифов. Большая часть населения живет в перевозных вагончиках и бьется в нищете. Но при этом можно стать миллионером просто ударив клюшкой по мячу, потрусив сиськой со сцены или напечатав баек в интернете. Вся индустрия построена на том, как подороже продать самое бессмысленное. Основной производимый продукт это неосязаемые фикции. Отсюда все проблемы.

      А еще я не верю в заговоры и не поддерживаю идею кукловодства. Но вполне допускаю участие человеческого фактора. Ведь уже раскрылось, что причиной ипотечного кризиса явились действия американского министра экономики который по должности был обязан все предотвратить, а у самого на подпольных счетах был открыт гигантский шорт в этом секторе. Так и январская биржевая паника была устроена именно при закрытых американских биржах, когда они чтото там праздновали. Ктото крупный подло сыграл на тонком рынке пользуясь моментом и слухами.