January 22nd, 2008

егерь

радости жизни. не реклама


      В свое время великая жж-болтушка corpuscula между делом упомянула, что мол "питек - отстой". После чего на полном серьезе вдруг стала считать себя обозревателем в модных тенденциях женских сумочек и аксессуаров к ним. Пора и мне расширять горизонты своего повествования, ударяясь в нетипичные для себя темы.

      В данном случае попробую предстать в образе водочного дегустатора. Хотя по жизни считаю себя не пьющим. Даже на новый год ничего не пил. И в 2007 пил всего пару раз, на юбилеях у родственников. Правда оба раза до бесчувствия. Ой вру. Вспомнил еще один раз: летом с парнями в поездке по горам Кавказа.

      А недавно получилось засидеться в гостях у хороших людей. Разговор получился долгим потому, что темой споры были выбраны пути эволюции в свете популярной ныне критики основных постулатов дарвиновской теории происхождения видов. И чтобы не терять время даром, решили перепробовать все запасы хозяйского бара.

      Начали с местной ростовской "полярки". Средненький вкус, которым невозможно испортить ни одно застолье. Затем перешли на "березовые бруньки" и дружно их загнобили- гадость редкостная. Немного лучше, но тоже нефонтан оказался "немирофф ржаная с тмином и паприкой", здесь явно переборщили с перцем, послевкусие просто угнетающее. Но чемпионом вкуса оказались омские "пять озер". Самое то для поддержания псевдонаучных бесед. Настолько понравилось, что последующие бутылки просто пропали из памяти.
егерь

идет бычок качается


      Последние дни френдленту просто невозможно читать. Вся подзавязку забита воплями и стонами о текущей ситуации на фондовых рынках планеты. Что, вобщем то, не удивительно. События и правда происходят беспрецедентные. Невдалеке от исторических максимумов биржи вдруг поняли, что экономике Америки крындец и кинулись продавать активы наперегонки. Тенденция вылилась в критический залив. Многие страновые индексы потеряли от 20 до 30%.

      Целое поколение трейдеров и спекулянтов, выросшее в условиях многолетнего бычьего рынка, отполировавшее на клавиатурах кнопку buy, встретилось лицом к лицу с разворотом тренда. Невольно станешь кричать, когда акции дешевеют с такой скоростью, что биржи приостанавливают торги одна за другой. Веселуха, мля.

      В условиях такой волатильности как правило бывает высокий процент клиентских счетов, закрытых принудительно по маржин-колу (требованию брокера о поддержании маржинального счета). В запарке даже мне Финам прислал уведомление о срочном закрытии всех позиций, хотя у меня там кеш висит без движения пару лет уже.

      Инвестиционный портфель в ПИФах у меня просел тоже катастрофически. Такой однонедельной звиздюлины на графике давненько уже не припомню. Хотя еще в мою бытность активным фондовым игроком был случай когда рынок за полчаса падал на более чем 10%. Касьянов тогда сделал делегации из ОПЕК неприличный жест пальцем и Россию опустили в считаные секунды. У нас в зале один брокер полусонно крутился на кресле и во время очередного оборота как раз пропустил все движение. А после взгляда на монитор вообще упал на пол.

      Кстати в тот раз рынок восстановился очень быстро и уже через неделю штурмовал новые махи. Или вспомнить Доу-Джонс, который во время "черного вторника" 1987 потерял за сутки 22%. Тот тоже через год уже был на новых вершинах. Так и сейчас, я считаю, что мы наблюдаем резкую, неприятную, неожиданную, паническую, но самую обыкновенную коррекцию. Сколько уже таких было. И сколько еще таких будет. Поживем увидим.

      В 2004 году мой портфель в моменте претерпевал 30%ную просадку. Вот это было жутко. Но на очередных падениях делать новые покупки было все приятней и приятней. С тех пор все выросло в три раза. Вообще для таких долгосрочных инвесторов как я стагнирующий рынок более предпочтительней. Ведь тогда не нужно будет покупать слишком дорого. Удорожание активов приветствуется только перед тем как их тратить. То есть когда пойду на пенсию и перестану откладывать деньги, а буду только тратить- вот тогда пусть и растут себе.
егерь

ащкучник не может без ащкуча


      Сделал себе в экселе табличку для оперативного анализа совершенных сделок на форексе. В частности для выставления себе оценок по шкале д-ра Элдера. Где в пятибальной системе оцениваются результаты реальной работы. Лось стоит ноль баллов. 20% взятого движения это единица, 60% удовлетворительно, 80% хорошо и 100% отлично.

      За январь у меня уже полтора десятка сделок. И только две из них на "единицу", остальные на "ноль". То есть из всех движений я не выхватываю даже пятой части. А лосей хоть и мало, но они уносят всю полученную на крохоборных сделках прибыль.

      Проанализировав ситуацию, вижу что могу смело увеличивать размер стандартного стоп-профита с 7 пипсов до 15. В большинстве случаев цены идут в мою сторону гораздо дальше. Но мне важнее именно гарантированный результат, без осечек.

      Из тех лосей, что уже есть, два связаны именно с очень далеким стоп-профитом. Пожадничал, хотел взять две фигуры, а мог взять одну. Но в итоге получил убыток. Если бы держал таки стоп 15 пунктов, этих лосей не получил бы.

      Еще два раза система давала действительные осечки. Цена не делала и пары пипсов в мою сторону, а тут же уносилась на стоп-лосс. Здесь становится уже принципиальным размер стоп-лосса. Если сценарий не сработал, то нет нужды выгадывать "чудесный заскок в свою сторону". Поэтому решил уменьшить размер стоп-лосса с 30 пунктов до 20.

      С такими настройками 15/20 вместо прежних 7/30 (для пипсовки) и 150/30 (для свинга) у меня в январе уже бы было 150 пунктов профита. А на руках имею 36 пунктов убытка. То есть направление для системы выбрано верное. Осталось только заточить некоторые моменты. До святого грааля осталось совсем немножечко.