November 17th, 2006

егерь

тихий дон


      На центральном телевидении закончился показ мелодраматического сериала "Тихий Дон". Старался смотреть его сколько мог в краеведческих целях - ведь все таки живу здесь двадцать лет и пора уже оглядеться на округу. Раньше меня Шолохов никак не цеплял. Со школьных лет отвращение к классикам, тем более совковым, тем более укравшим рукопись у белого офицера и получившим за это нобелевскую.

      К тому же, как все уроженцы Пятигорска, фанател за кавказских авторов, напирал на всяких мцырей, хаджимурата и провал. Даже прожить получилось как Печорину- никому не нужный герой нашего времени может всё, но ничего не делает. Так же как и он затрудняюсь сам себе ответить, чем же все таки занимаюсь на белом свете.

      В "Тихом Доне" нашел сходство своей истории любви с экранной жизнью героев. Даже обрадовался когда Аксинья и Григорий наконец пережили свои семьи и воссоединившись окончательно нашли в себе силы убежать на край света. Но только стал записывать этот рецепт счастья, как Аксинью убили и все рухнуло. Эх, нету в жизни позитива.
егерь

лиса в болоте


      Операции на бирже имеют гадское свойство: доходность намертво привязана к риску. В виде обратной пропорции. Чем выше ожидаемая прибыль, тем больший риск приходится на себя брать. Но с уменьшением риска нужно распрощаться с надеждой получить хороший куш.

      Совсем как тащить лису из болота. Вытягиваешь нос - проваливается хвост, тащишь за хвост - нос утопает. А все сразу никак. Попытки найти баланс этому коромыслу или различным способом обмануть природу фондового рынка становятся упражнениями в построении собственных иллюзий.

      Удручает ситуацию перекос результатов в отрицательную область из-за накладных расходов на торговлю. Победитель берет деньги побежденного, но оба еще отстегивают комиссию брокеру да теряют часть денег на проскальзывании. В итоге денег на кону всегда меньше, чем сданных взяток.

      Так что остается строго один выход. Играть только в лонг, уменьшив максимально расходы на брокера. Что достигается всего лишь одним путем. Входить в рынок только однажды, а потом упорно сидеть в позе до посинения.

      Причем удержание индексного портфеля совсем не является оптимальным. Некоторые отраслевые индексы никогда в жизни не росли. Страновые индексы могут десятилетиями лежать в дауне. Доу-Джонс за сто лет показал среднегодовую доходность менее 5% годовых. Мощные ростовые многолетние тренды сменяются не менее продолжительным застоем. Тут уж какому поколению повезет.

      А хотелось бы уметь зарабатывать на рынке. Отчаянно рубиться на интрадейной торговле, срезать скальпы с фьючерсов, выдумывать изощренные ловушки доходности на опционах, предвидеть все нюансы коньюнктуры, реагировать молниеносно на свежие новости. И весь намытый профит откладывать по умному в индексные фонды высшего ранжира как альпийский гномик золотники в свою норку.
егерь

детализированный отчет


      Повесил в инет свой отчетик об итогах испытания торгового метода. http://lupiv.narod.ru/files/Statement.htm (26 kb). В принципе прога позволяет его обновлять в автоматическом режиме, но я еще не научился таким трюкам. Да и повода для онлайнового хвастовства пока нет. Небольшой плюсик после 30 сделок на фоне гигантского дродауна. А еще не мешает научиться вести сразу несколько параллельных счетов, для того чтобы на одном из них выкристализовать полноценную доходную рабочую систему.