Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

тряхну метастоком


      Размышляя над сообщением, где на примере Доу-Джонса доказывается , что для торговли на бирже октябрь самый дохлый месяц в году, решил проверить эту статистику на российских акциях. Но немного в другом ключе. Целью было рейтинговать месяца года по частоте убытков в прибыльных механических системах.

      Для исследования взял дневные графики трех самых торгуемых российских акций за последние несколько лет. Затем прокатал их через систем-тестер одной из торговых программ. Каждая испытывалась в трех видах механических систем: трендследящая (пересечение мувингов), контр-трендовая (стохастик) и система на основе пробоя волатильности. В каждом варианте испытаний выбрал самый прибыльный трек и пропустил его через ексель, где отранжировалось количество полученных убытков по месяцам.

      Выводы совпали с данными Доу-Джонса. Во всех трех виртуальных прибыльных системах убытки ЧАЩЕ всего получаются в октябре. Так же присутствует небольшая вспышка убыточности в марте. Выводы такие: как ни крутись, по какой системе не работай, а рынок так устроен, что раз в полгода на нем происходят непредсказуемые вещи, которые ломают все устои, приводят к нервозности трейдеров, обламывают самые радужные надежды. Зато в году есть такие периоды, когда убыточность сделок резко снижается по некоторым видам торговых систем.

      статистика лосей по месяцам года в прибыльных системах

      кросс-пост в ru_traders
Tags: фондовый рынок
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments