Странная ситуация. Ведь я считал этот типа сигнала совершенно безрисковым. И даже получал с него прибыли три месяца подряд. Видимо и на старуху бывает проруха. Пришлось озадачиться проблемой и протестировать в метастоке механическую систему с этими условиями. Оказалось, что убытки будут при любом раскладе.
Лучшие параметры: это клоза в верхних или нижних 10% дневной свечки, и обьем должен превышать вчерашний в 1,42 раза. Стоп-профит выгоднее ставить на +5% от точки входа или лучше вообще не ставить. Удерживать такую позицию ровно один день. При таких параметрах система показывает прибыль по голубым фишкам за четыре года.
Но дродауны и просадки там получаются глубоченные, а некоторые тянутся годами. Торговать такое отстоище в реале невозможно. Раньше по моим расчетам у этого метода получалось статистическое преимущество. Метасток показал, что это преимущество легко сводится на нет невыгодной раскладкой во времени положительных и отрицательных сделок.
Пять отрицательных сделок подряд могут перечеркнуть всю выгоду от предыдущих тридцати положительных. Загубилась такая клевая система и моя последняя надежда. Непонятно только откуда тогда взялся весь мой профит с января по апрель. Наверно кроме пустых механических признаков у каждого сигнала должно еще быть подтверждение от новостного и внешнего фона. А так же жесткий внутренний субьективный фильтр входов в сделки.
