Lupivshiy (lupiv) wrote,
Lupivshiy
lupiv

Все чаще в этом году получаю прибыль от сделки по ловле +0,5% после ростового или падающего дня с обьемами. Пора подводить под это дело математическую базу. Попробую исследовать поведение акций на следующий день после закрытия дня около максимума. В сравнении- с обьемом или безобьемно. Для расчета взяты дневки пяти фишек с 2000 года. По горизонтальной шкале отложены проценты хода цены за день. По вертикальной шкале частота таких проходов (на положительной части отмечены максимумы, на отрицательной- минимумы).

динамика на утро после роста с обьемом (4 кб)динамика на утро после роста без обьема (5 кб)

      В этих рисунках без пол-литры не разберешься, но начну с главных отличий. На левом рисунке подсчет велся по тем свечкам, у которых вчера предшествовала дневка с клозой у максимума и обьем превышал позавчерашний. Тогда получается, что максимум сегодняшней свечки покажет +0,5% с вероятностью 85%. Ну или максимум +1,5% с вероятностью 60%. На правом рисунке та же ситуация, но по свечкам у которых вчера был низенький обьем. В этом случае сегодня максимум будет +0,5% с вероятностью 75%, или +1,5% с вероятностью 50%.

      Выводы. Если цена растет с обьемом, то вероятность обновления завтрашних максимумов растет. Если цена растет без обьема, то вероятность обновления завтра и максимума и минимума равновелика (наклонив голову можно заметить симметричность правого рисунка, и скошенность левого в сторону роста). Хотя, надо честно признать, после роста с обьемами вероятность обновления завтрашних максимумов ненамного выше, чем обновления минимумов (85% против 70%).

      На практике это означает, что можно безрисково ловить +0,5% от клозы на махе с обьемом. Вернее риск есть, но минимальный. А в 50% случаев можно поймать до +1,5%. Сразу видно, что это немного. Но на ликвидных акциях и с плечем этот показатель можно увеличить. Для меня на данном этапе уровень профита от таких сделок является комфортным. Думаю, что мои аппетиты будут расти не быстрее российского рынка, который день ото дня тоже растет в ликвидности.

      Гораздо важнее тот факт, что удалось обнаружить хоть какое то минимальное статистическое преимущество сигналов теханализа. А то, что они генерируют крошечный профит компенсируется большей частотой появления.. Ведь и киты питаются планктоном, мельчайшим океаническим мусором. И вырастают на такой пище самыми гигантскими животными на планете.
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 2 comments